Archive for the ‘Forex’ Category

Buys && sells

Tuesday, July 8th, 2008

                                    
Index               Posture     Date Elap  @Start     Close      P/L      P/L
——————- ——- ——– —- ——-   ——-  ——-  ——-
Stocks Medium-Term  Bearish 06/11/08   26  1335.49  1252.31   +83.18    +6.2%
Stocks Long-Term *  Bearish 01/08/08  181  1390.19  1252.31  +137.88    +9.9%
Gold (NY Spot) *    Bullish 07/01/08    6   938.00   925.70   -12.30    -1.3%
30-Yr Bond *        Neutral 04/21/08   77   117.07   116.30     ….     ….
——————- ——- ——– —-  ——-  ——-  ——-  ——-
Dollar Index        Bearish 06/30/08    7    72.53    72.73    -0.20    -0.3%
CRB Index           Bullish 09/14/07  297   320.92   459.04  +138.12   +43.0%
Crude Oil (USO)     Bullish 02/11/08  147    75.24   114.95   +39.71   +52.8%

Opportunity

Monday, July 7th, 2008

Special offer @ www.thestockcode.com 

Complete overview of financial theory (500 pages) + high frequency data files for $47

A sample free DOCUMENT ==>

free_ebooks.pdf

Contact: thestockcode@gmail.com

US dollar & Commodities (DATA)

Saturday, July 5th, 2008

hourly DATA since 1998   

US dollar: dxa0csv.GZ

Commodity index: cra0csv.GZ

For higher frequency data or any question on financial models… do not hesitate to ask: thestockcode@gmail.com

2 seminal references

Saturday, July 5th, 2008

For those interested in model building, I have selected 2 references. Among thousands of articles and books, I think those 2 are the one to be read… They give the essential concepts and mathematics. Of course, this post is focused on experts in financial model building.

Article1.pdf

Article2.pdf

If you are interested by ideas and a reformulation of all this without any mathematics, first read or free ebooks free_ebooks.pdf

Contact: thestockcode@gmail.com

In the future, I will give some references that I find interesting on this blog… sometimes for pure model builders, most of the time for anyone interested on financial markets with no mathematical background. If you have any question, do not hesitate to contact me @ the email address above…

Market lessons

Saturday, July 5th, 2008

A few of my market lessons compacted in one DOCUMENT

free_ebooks.pdf

Contact: thestockcode@gmail.com

If you follow us, you must not be worried by the erratic behaviour of financial markets at the moment, whatever the weights we put on fundamentals of the economy and artefacts of technical analysis. That reason why is explained below.  When examining financial markets, they are all very different with non-deterministic behaviour… But, there is one common universal feature that can not be contested: financial markets are never following a quiet path. On the contrary, for all of them, they are either super-exponentially accelerating or crashing. In our education series, we have illustrated this FACT with many graphs… For all of them, we can observe the succession of accelerations followed by crashes. This basic feature stands at the heart for financial markets. This is a central point, and most probably THE central point of the modern aspects of financial markets…  Just to give the bottom line of the complete explanations that you can find in our documentation, available on this web site, we can say that financial markets are fed on volatility. In fact, with no volatility, the free markets would not exist: both are intrinsically related. In order to generate some volatility, there is a need for bubbles and anti-bubbles (or crashes) with a periodic wave. Financial markets need to generate such extremes… Remember the famous history of the tulip bubble 400 years ago! In a certain way, this general behaviour is largely independent of a precise trigger or catalyst that gives the turning point of the extreme towards another direction.  Then, the game is very simple: one needs to catch the train and to jump off before it explodes! We know this game! And we can play it by limiting the risks at the lowest levels…

The StockCode cycle

Thursday, May 1st, 2008

Check the complete recommendations & follow up cycle on www.thestockcode.com

follow up (bis)

Tuesday, April 29th, 2008

Nihil nove sub sole

Our trading scenario is on the road:

GOLD is trading @ 875 $/Oz (our last week take: sell @ 925) ;

EURUSD @ 1.56 (our last week take: sell @ 1.60) ;

Stock Markets have bounced especially China ($SSEC).

As anticipated yesterday morning, the main stock market indices are now correcting their last days bounce… In our scenario, it is necessary to gain momentum before a new short term uptrend. We will observe carefully how the market reacts to tomorrow’s Fed decision on rates and on its statement on inflation. 

Commodities are clearly topping these last days & the commodity market is certainly anticipating some words about inflation. Recommendation: be short on OIL index…

Also, do not be afraid of a market stock selling off from here. It will simply build solid bases for a further rebound in the next weeks…

This is our scenario! (see previous posts & analysis @ www.thestockcode.com)

follow up

Monday, April 28th, 2008

Since our analysis from the beginning of last week (see previous post & www.thestockcode.com), stocks markets have bounced in a nice & strong way, following our anticipations: we get a +2.4% on the French Index for example…

In parallel, interest rates are trading @ high levels (up to 4.9% level for the Euribor 1Y)…

All these features are in line with our plan.

Following this trend in rates, it is possible to realise fixed income investments with interesting returns… especially if you accept a tiny risk on corporate bonds well balanced by the large spread offered…

For the very short term, a small loss in momentum could generate a small move down on main stock indices before starting the uptrend again… Start shorting the OIL index…

Debrief of recent analysis

Friday, April 25th, 2008

Check our recent analysis & recommendations on:

www.thestockcode.com

As a free memeber, you will get lots of document about market mechanics, how to fold information etc.

Just as a reminder, we reproduce the PDFs of the last recommendations done on 21 & 22/04 below =>

market_views_1.pdf

market_views_2.pdf

Check the today morning 25/04 follow up => follow-up1.pdf  in order to measure the great efficiency of our method!

addendum:

follow up on the CAC: 4872 => >5000 pts (early afternoon)… (we are ++ on CAC40 for this week)

FED & co (in Fr)

Thursday, April 24th, 2008

Le Wall Street Journal, toujours bien informé, annonce une pause dans la baisse des taux aprés une possible baisse de 0.25% la semaine prochaineLa baisse des taux aux Etats Unis est peut être terminée
On se demandait d’où viendrait le signal d’une possible remontée du dollar. Et c’est le Wall Street Journal qui a donné un début de réponse. Il faut savoir que depuis prés de 30 ans, la banque centrale Américaine teste les marchés financiers avec des fuites orchestrées au travers du Wall Street Journal. Et ce matin c’est le scoop. Aprés une nouvelle baisse des taux de 0.25% la semaine prochaine, mercredi trés exactement, la FED va marquer une pause.

Qu’est ce qui peut justifier l’arrêt, même momentané, de la baisse des taux aux Etats Unis?
Plusieurs facteurs. Tout d’abord l’inflation. Elle devient préoccupante. La baisse du dollar. Une baisse du dollar qui alimente aussi l’inflation. Et enfin une amélioration des conditions des marchés du crédit. Un début d’amélioration plutôt avec des banques qui grâce aux recapitalisations massives et aux packages de liquidité des banques centrales commencent à respirer un peu.

Comment les marchés prendaient une pause dans la baisse des taux?
Comme un signe que la situation s’est un peu améliorée. Que la crise n’est pas terminée. Mais que la première phase de la crise, elle, s’est achevée. Cette pause justifierait la continuation du rebond technique des actions. Cette pause permettra aussi d’observer quel impact les baisses des taux répétées vont avoir sur l’économie . Si le chômage se détériore et l’inflation se calme, on pourrait assister à une nouvelle vague de baisse des taux au dernier trimestre de 2008 mais pour l’instant, c’est l’heure de la pause. Une pause qui pourrait provoquer une pause dans la hausse de l’euro et des matières premières.

===

en ligne avec notre scénario à quelques mois (voir nos posts récents et toutes nos analyses/anticipations sur www.thestockcode.com):

hausse des marchés actions avec les taux @ 10 ans (5260 pts CAC par ex.)

donc baisse du marché obligataire et pause dans la bulle immobilière…

hausse du $ => baisse de EUR/USD => 1.48/1.50

baisse de l’Or => 800 $/Oz

et aussi, rebond de la Chine (FXI) après une correction de 50% des plus hauts!

Corrélativement, nous sommes plutôt négatifs sur les marchés actions fondamentalement liés à la bulle des matières premières et du pétrole comme le Brésil (ou même le Canada -Toronto Exchange-)

===

Voilà, tout est simple et limpide dans les graphes: consultez nos analyses sur notre site…

Surtout, ne pas se perdre dans les déclarations de la BCE (ou des affiliés)… Il faut toujours un peu de fumée et peut-être se rendent-t’ils compte qu’ils ont injecté trop de liquidités (plus que la FED)…

===

Le rebond du dollar provoquerait donc les effets escomptés ?
par Philippe Béchade
Vendredi 25 Avril 2008

** Ce n’est pas faire injure aux analystes techniques que d’affirmer que les quatre ou cinq dernières oscillations successives du CAC 40 ou de l’Eurotop 100 qui ont atteint ou dépassé les 2% d’amplitude — et parfois à deux reprises au sein d’une même séance, comme ce fut le cas mercredi puis jeudi dernier — leur permettent de soutenir avec le même aplomb une thèse et son contraire depuis le début de la semaine, c’est-à-dire la poursuite de la hausse en direction des 5 220/5 260 points ou la rechute sur les 4 650 points.

Ce n’est pas faire preuve d’un esprit sarcastique que d’affirmer que les indices boursiers prennent systématiquement le contre-pied du sentiment des stratèges dès que ces derniers pensent avoir déterminé quels facteurs influencent les cours. Nous constatons simplement que les paroles ne collent pas avec la musique, qu’il s’agisse de l’impact — positif ou négatif — imputé à la publication des trimestriels, de statistiques macroéconomiques ou de la spéculation qui se déchaîne sur les matières premières et les céréales.

La tonne de riz de qualité thaï vient de franchir le cap des 1 000 $ la tonne, soit un décuplement de son cours en cinq ans. Seul le “vil plomb” a fait mieux dans l’intervalle.

Ne cherchez pas le rapport, si ce n’est que la Chine, le premier producteur mondial, dévore toutes les quantités extraites hors de ses frontières afin de répondre à la demande mondiale de batteries pour le secteur automobile.

** Nous avouons également être un peu à cours de repères et d’explications rationnelles face aux récentes sautes d’humeur des indices boursiers. Le test des 1,60 par l’euro face au dollar n’a pas empêché le CAC 40 de revenir au contact des 4 950 points mercredi. Le rebond du billet vert (+1,5%) jusque vers 1,565/euro n’a pas non plus empêché ce même indice de rechuter sur les 4 860 points — en prévision d’une consolidation de Wall Street qui se trouvait complètement démentie dès les premiers échanges à New York.

La bourse de Paris se morfondait jeudi matin à la lecture des dernières prévisions de croissance de Peugeot, Schneider, PPR ou de valeurs emblématiques comme Amazon, Apple ou Starbucks ; ces trois géants planétaires ont lancé presque simultanément un profit warning mercredi soir. La place parisienne a cependant soudain retrouvé le sourire avec les résultats de Ford et la confirmation de ses objectifs pour 2008 ; cela n’engage à rien, la direction pourra toujours rectifier le tir ultérieurement en invoquant le durcissement du marché du crédit pour justifier des ventes inférieures aux prévisions.

L’embellie survenue ce jeudi vers 14h30 puisait en partie sa source dans la hausse de 1,5% des commandes de biens durables (hors transport) au mois de mars aux Etats-Unis. Ce bref épisode d’euphorie — le CAC 40 est remonté de 4 865 points jusque vers 4 940 points — a été très vite douché par les chiffres mensuels relatifs aux ventes de logements neufs.

** La débâcle se poursuit dans le secteur immobilier : les transactions sont en chute libre avec une baisse de 8,5% en mars, c’est-à-dire une chute de 36,6% par rapport à mars 2007, le plus faible score observé depuis 17 ans. Dans le même temps, les invendus explosent — 11 mois de stocks, un record vieux de plus de 27 ans — et les prix baissent de 13,3% en rythme annuel — c’est carrément sans précédent depuis 1929.

Aussitôt, quelques voix s’élèvent pour affirmer que le marché du neuf est probablement tout près de rebondir : il faudrait vraiment se montrer exagérément pessimiste pour imaginer que la situation puisse encore se dégrader en avril !

Eh bien chiche ! Nous prenons les paris !

Nous sommes convaincu que la tension des taux courts — 80 points de mieux depuis la mi-mars — évoquée dans notre Chronique de mardi ne va pas arranger, mais alors pas du tout, les affaires des emprunteurs.

Ce phénomène s’étend aux taux longs (10 ans) qui remontent à 3,82% (contre 3,73% mercredi) tandis que la référence à 30 ans refranchit le cap symbolique des 4,5%.

Ceci va nécessairement impacter négativement les conditions associées aux crédits à taux fixes mais également variables et entraîner le rejet d’un plus grand nombre de dossiers. En outre, les défauts de paiement vont encore s’amplifier à mesure que le prix des maisons neuves chute. Elles se négocient à un prix moyen de 227 600 $ contre plus de 282 000 $ au sommet de la bulle : les acheteurs voient moins grand !

** Vous le constatez, nous pourrions dresser aujourd’hui encore un fastidieux inventaire des causes probables d’une sévère rechute des indices boursiers mais ce n’est pas comme cela que nous pourrions vous convaincre de suivre la stratégie acheteuse que nous défendons sur le Téléphone Rouge* depuis bientôt six semaines. Nous avons profité des trous d’air des dernières 48 heures pour renforcer nos positions avec l’achat d’Alstom à 142 euros puis d’une seconde valeur bancaire revenue tester ses planchers de la mi-avril.

Nous nous sommes fixé comme règle de conduite de ne pas nous montrer trop gourmands… mais la remontée du dollar au-delà des 1,57 euro alors même que l’once d’or rechute symétriquement de 2% (vers 885 $/once) aiguise notre appétit haussier et renforce notre détermination à laisser courir nos gains. Et si deux de nos positions sur douze s’avèrent légèrement perdantes, il s’agit de handicaps qui n’excèdent pas 3%, ce qui se rattrape en quelques minutes dans le climat de volatilité actuelle.

Notre expérience des marchés baissiers — nous avons connu trois épisodes majeurs depuis 1984… en pratiquement 25 ans de carrière — nous incite à penser que la série d’oscillations à laquelle nous venons d’assister entre 4 850 points et 4 950 points pourrait déboucher sur une nouvelle accélération à la hausse ; ce serait le troisième mouvement de la séquence de rebond amorcée sur les 4 415 points à la mi-mars.

En clôturant jeudi au contact des 4 930 points, le CAC 40 préserve l’intégrité de son canal ascendant à court terme. En consolidant à 1% de l’obstacle majeur des 4 980 points, l’indice phare reste en position favorable pour réussir le franchissement des 5 000 points avant la prochaine réunion de la Fed.

Le scénario que nous privilégions est bel et bien celui d’une sortie par le haut d’une structure de type “drapeau”, impliquant un potentiel de hausse de 120 points avec les 5 100 points en ligne de mire. Le franchissement des 4 980 points validerait également une figure en “tête/épaules” inversée avec un objectif minimum de 5 260 points.

Si le Nasdaq Composite (+1,1% à mi-séance) remplit bien son office de précurseur de la tendance de Wall Street, alors le franchissement en force de la résistance majeure des 2 412 points devrait précéder le débordement des 1 400 points par le S&P 500 (+1% également jeudi soir dans le sillage des bancaires puis des géants du crédit hypothécaire Freddie Mac et Fannie Mae) et de façon quasi inexorable le cap des 5 000 points par le CAC 40.

Si jamais le moindre grain de sable devait se glisser dans les rouages de la mécanique haussière qui se met en place au détriment des commodities en général et de l’or en particulier, nous ne manquerions pas de procéder sans état d’âme à de larges allègements tout en préconisant la constitution d’une couverture adéquate des portefeuilles.

Mais nous n’avons jamais été aussi proche de gagner notre pari sur un scénario haussier… et nous ferons tout pour en tirer — quoi qu’il advienne — de substantiels profits si les vents boursiers devenaient contraires.

Philippe Béchade,
Paris