Turtles (in french)
Ci-dessous un descriptif de l’expérience des “Turtles”. Quand la discipline est comprise comme la condition fondamentale du trading… turtlerules.pdf
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Il y a autre une façon de présenter ces choses de manière presque évidente:
si f est la fraction de trades gagnants et G le gain moyen / trade & P la perte moyenne par trade: alors, vous êtes en moyenne gagnant sur le long terme si la condition suivante est réalisée:
fG > (1-f)P
simple! Sur une période courte, qq heures à 1j, on peut facilement évaluer G et P connaissant la volatilité (V) obtient:
G² ~ V² Tg où Tg est le temps de conservation d’une position gagnante (running gain trade)
et P² ~ V² Tp où Tg est le temps de conservation d’une position perdante (stop loss)
D’où:
Tg/Tp ~ (1-f)²/f²
c’est limpide! le problème n’est pas de maximiser “f” même si on peut le faire et y passer beaucoup de temps mais bien de gérer ses positions…
Vous pouvez voir une application pratique de cette gestion de la durée des positions avec les statistiques d’un portefeuille Fr que je maintiens depuis janvier 2008 =>
http://www.boursematch.com/membre-stats.php?membre=Safe-trading